炒股实盘配资国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A,国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C: 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告

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发布日期：2024-09-02 14:42 点击次数：163

国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇二四年八月三十日国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。第 2页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告第 3页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告第 4页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告基金名称国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金简称国泰中证沪港深创新药产业 ETF 发起联接基金主代码 014117 交易代码 014117 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2021 年 11 月 22 日基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 97,398,773.39 份基金合同存续期不定期国泰中证沪港深创新药产国泰中证沪港深创新药产下属分级基金的基金简称业 ETF 发起联接 A 业 ETF 发起联接 C 下属分级基金的交易代码 014117 014118 报告期末下属分级基金的份额总额 30,572,330.35 份 66,826,443.04 份国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金名称基金基金主代码 517110 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2021 年 9 月 8 日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期 2021 年 9 月 30 日基金管理人名称国泰基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误投资目标差的最小化。投资策略 1、资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、股票投资策略；4、存托第 5页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可转换债券和可交换债券投资策略；券出借投资策略。业绩比较基准中证沪港深创新药产业指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5% 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的风险收益特征指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足、港股通额度受限等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如投资策略因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。指数基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 2、存托凭证投资策略；和可交换债券投资策略；6、股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。业绩比较基准中证沪港深创新药产业指数收益率本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标风险收益特征的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。项目基金管理人基金托管人名称国泰基金管理有限公司招商银行股份有限公司第 6页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告姓名刘国华张姗信息披露联系电话 021-31081600转 400-61-95555 负责人 zhangshan_1027@cmbchina.co 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com m 客户服务电话（021）31089000，400-888-8688 400-61-95555 传真 021-31081800 0755-83195201 中国（上海）自由贸易试验区深圳市深南大道7088号招商银注册地址浦东大道1200号2层225室行大厦上海市虹口区公平路18号8号深圳市深南大道7088号招商银办公地址楼嘉昱大厦15-20层行大厦邮政编码 200082 518040 法定代表人周向勇缪建民本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦基金中期报告备置地点项目名称办公地址上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦注册登记机构国泰基金管理有限公司金额单位：人民币元报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）产业 ETF 发起联接 A 业 ETF 发起联接 C 本期已实现收益 -1,420,431.63 -3,096,234.95 本期利润 -5,341,299.90 -11,743,526.95 加权平均基金份额本期利润 -0.1768 -0.1831 本期加权平均净值利润率 -32.00% -33.35% 本期基金份额净值增长率 -26.65% -26.77% 第 7页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告报告期末(2024 年 6 月 30 日) 业 ETF 发起联接 A ETF 发起联接 C 期末可供分配利润 -15,714,743.73 -34,602,270.98 期末可供分配基金份额利润 -0.5140 -0.5178 期末基金资产净值 14,857,586.62 32,224,172.06 期末基金份额净值 0.4860 0.4822 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 产业 ETF 发起联接 A 业 ETF 发起联接 C 基金份额累计净值增长率 -51.40% -51.78% 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。国泰中证沪港深创新药产业 ETF 发起联接 A 份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基阶段长率标准差准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 -5.65% 1.14% -6.12% 1.17% 0.47% -0.03% 过去三个月 -10.91% 1.26% -11.77% 1.30% 0.86% -0.04% 过去六个月 -26.65% 1.73% -27.50% 1.79% 0.85% -0.06% 过去一年 -25.97% 1.59% -26.69% 1.68% 0.72% -0.09% 自基金合同生 -51.40% 1.68% -54.37% 1.81% 2.97% -0.13% 效起至今国泰中证沪港深创新药产业 ETF 发起联接 C 份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基阶段长率标准差准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 -5.67% 1.13% -6.12% 1.17% 0.45% -0.04% 过去三个月 -10.98% 1.25% -11.77% 1.30% 0.79% -0.05% 过去六个月 -26.77% 1.73% -27.50% 1.79% 0.73% -0.06% 过去一年 -26.19% 1.59% -26.69% 1.68% 0.50% -0.09% 自基金合同生 -51.78% 1.68% -54.37% 1.81% 2.59% -0.13% 效起至今第 8页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告较国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2021 年 11 月 22 日至 2024 年 6 月 30 日）国泰中证沪港深创新药产业 ETF 发起联接 A 注：本基金的合同生效日为 2021 年 11 月 22 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。国泰中证沪港深创新药产业 ETF 发起联接 C 第 9页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告注：本基金的合同生效日为 2021 年 11 月 22 日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日，是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 266 只开放式证券投资基金。另外，本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。第 10页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告任本基金的基金经理（助证券从业姓名职务理）期限说明年限任职日期离任日期国泰中证生物学士。2007 年 7 月至 2011 年 6 月医药 ETF 联在华安基金管理有限公司担任高接、国泰国证级区域经理。2011 年 7 月加入国医药卫生行业泰基金，历任产品品牌经理、研究指数、国泰国员、基金经理助理。2016 年 6 月证食品饮料行至 2020 年 12 月任国泰国证医药卫业指数、国泰生行业指数分级证券投资基金和量化收益灵活国泰国证食品饮料行业指数分级配置混合、国证券投资基金的基金经理，2018 泰中证生物医年 1 月至 2019 年 4 月任国泰宁益药 ETF、国泰定期开放灵活配置混合型证券投 CES 半导体芯资基金的基金经理，2018 年 7 月片行业 ETF 联起兼任国泰量化收益灵活配置混接、国泰上证合型证券投资基金的基金经理，综合 ETF、国 2019 年 4 月起兼任国泰中证生物泰中证医疗医药交易型开放式指数证券投资 ETF、国泰中基金联接基金和国泰中证生物医证畜牧养殖药交易型开放式指数证券投资基 ETF、国泰中金的基金经理，2019 年 11 月起兼证医疗 ETF 联任国泰 CES 半导体芯片行业交易接、国泰中证型开放式指数证券投资基金发起梁杏 2021-11-22 - 17 年全指软件 ETF 式联接基金（由国泰 CES 半导体联接、国泰中行业交易型开放式指数证券投资证畜牧养殖基金发起式联接基金更名而来）的 ETF 联接、国基金经理，2020 年 1 月至 2021 年泰中证沪港深 1 月任国泰中证煤炭交易型开放创新药产业式指数证券投资基金发起式联接 ETF、国泰中基金、国泰中证钢铁交易型开放式证沪港深创新指数证券投资基金发起式联接基药产业 ETF 发金、国泰中证煤炭交易型开放式指起联接、国泰数证券投资基金和国泰中证钢铁沪深 300 增强交易型开放式指数证券投资基金策略 ETF、国的基金经理，2020 年 8 月起兼任泰富时中国国国泰上证综合交易型开放式指数企开放共赢证券投资基金的基金经理，2020 ETF 的基金经年 12 月起兼任国泰中证医疗交易理、国泰中证型开放式指数证券投资基金的基港股通科技金经理，2021 年 1 月起兼任国泰 ETF、国泰中国证医药卫生行业指数证券投资证有色金属矿基金（由国泰国证医药卫生行业指业主题 ETF、数分级证券投资基金终止分级运国泰中证有色作变更而来）、国泰国证食品饮料第 11页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告金属 ETF 的基行业指数证券投资基金（由国泰国金经理，总经证食品饮料行业指数分级证券投理助理、量化资基金终止分级运作变更而来）的投资部总监基金经理，2021 年 1 月至 2022 年式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021 年 2 月至交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021 年 3 月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021 年 11 月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021 年 12 月起兼任国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2022 年 1 月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023 年 6 月起兼任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。投资部副总监，2018 年 7 月起任量化投资部总监，2023 年 11 月起任总经理助理。注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。第 12页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。今年一季度医药指数跌超 10%，相比于沪深 300 指数 3.1%的涨幅，属于大幅超跌，期间受到了 CXO 龙头公司可能被美国众议院草案波及的影响，行业整体跟随下行。二季度医药指数先反弹后下跌，沪深 300 指数下跌 3.73%，SHS 创新药指数指数下跌 13.48%，医药板块继续超跌。二季度并未出现如一季度般的负面事件，但疑云犹在，市场信心较为脆弱。即便国家大会提及新质生产力、生物医药、创新药，以及各地政府陆续出台生物医药、创新药产业的支持政策，亦有药企持续出海，第 13页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告获取不错的授权收入，医药行业表现依然远逊于大盘。上半年，创新药沪深港 ETF 下跌 28.40%，联接 A 和 C 分别下跌 26.65%和 26.77%，较好地实现了对标的指数的跟踪。作为行业指数基金，本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-26.65%，同期业绩比较基准收益率为-27.50%。本基金 C 类本报告期内的净值增长率为-26.77%，同期业绩比较基准收益率为-27.50%。医药行业当前处在四重底部区域，分别是估值的相对底部区域、基本面的底部区域、政策的底部区域和创新爆发的底部区域。行业指数持续横盘震荡已超过一年，按照医药行业过往牛长熊短的特征，伴随医疗消费需求复苏、政策持续推进、新技术新产品加快上市放量、业绩有望回暖和资金加仓等多重驱动之下，当下或已处于下一轮医药新周期的起点。中国创新药对全球创新药贡献度提升，未来将扮演关键角色。近几年，中国创新药开始进入国际舞台，创新大单品待爆发。国内创新药研发能力在出海中得到验证，交易对价之最近年来不断被刷新。从 2023 年度交易额 top10 来看，ADC 项目占 7 个，其余为小分子、双抗/多抗、CAR-T。凭借研发端与海外药企合作以降低研发风险、销售端借助对方成熟商业化团队以实现快速进入海外市场并获得现金流。创新出海进入全新阶段（license out 项目与金额增加、FDA 批准国产创新药上市、已上市创新药销售创新高），同时叠加研发端在疾病领域（GLP-1 等）与新技术平台（ADC 等）的不断突破。临床数据读出、医保谈判、潜在的海外授权等都有望催化创新药板块的行情。基本面来看，国内医药上市公司收入增长有望见底反转，过去 3 年整体收入增长受集采、疫情等多因素交织影响，2024 年疫情、行业整顿等影响减小。从生物医药行业 23 年一季报、中报、三季报来看，业绩也呈现逐季改善的情况。细分板块业绩来看，生物制药的业绩韧性较强。23 年第三季度医药板块各子行业（按申万三级行业分类）的表现，收入增速为生物制药>中成药>医药商业> 化学制剂>原料药>医疗服务>医疗器械；扣非归母净利润增速为：生物制药>中成药>化学制剂>医药商业>医疗服务>原料药>医疗器械。2024 年在刚需驱动和创新催化的推动下，医药行业景气度有望向上。第 14页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告医保政策也处在优化阶段。随着可集采品种的减少和集采规则的温和，医药行业内部衍生出政策集采为代表的药品调整也进入了尾声。近期高值耗材集采规则更加完善，企业中选率高，产品需求量大，且整体降价幅度温和。除了影响深远的集采，医疗反腐在近期也成为了一个影响较大的政策因子。但国家卫健委提出不得随意打击正规学术会议后，医疗反腐最艰难时刻或已过。尽管新一轮医疗反腐重启，相较上一次影响有望减轻。中长期维度来看，医药行业创新驱动、人口老龄化和消费升级的逻辑长期贯穿，政策也会促进企业在格局优化、动能切换中迎来更好地高质量发展。展望 2024 年，医药板块政策预期和业绩低点或已过，2024 年有望迎来业绩和政策面双重改善。低基数环境下，营收利润增长的复苏和创新管线的逐步兑现，有望带来医药板块的系统性景气度改善。本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。不适用。招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。第 15页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会计主体：国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金报告截止日：2024 年 6 月 30 日单位：人民币元本期末上年度末资产附注号资产：货币资金 6.4.7.1 2,854,720.96 4,430,559.90 结算备付金 20,507.53 58,262.40 存出保证金 4,604.57 3,743.93 交易性金融资产 6.4.7.2 44,062,258.73 61,232,474.04 其中：股票投资 - 33,055.16 基金投资 43,861,575.00 60,895,159.70 债券投资 200,683.73 304,259.18 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 368,061.77 522,127.42 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 49,299.34 第 16页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告资产总计 47,310,153.56 66,296,467.03 本期末上年度末负债和净资产附注号负债：短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 159,970.63 808,771.69 应付管理人报酬 1,303.21 2,242.49 应付托管费 260.63 448.48 应付销售服务费 8,114.85 11,435.99 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 58,745.56 29,045.76 负债合计 228,394.88 851,944.41 净资产：实收基金 6.4.7.7 97,398,773.39 99,209,238.69 未分配利润 6.4.7.8 -50,317,014.71 -33,764,716.07 净资产合计 47,081,758.68 65,444,522.62 负债和净资产总计 47,310,153.56 66,296,467.03 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额 97,398,773.39 份，其中 A 类基金份额净值会计主体：国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至一、营业总收入 -16,965,637.40 -7,205,860.34 其中：存款利息收入 6.4.7.9 6,704.47 6,226.83 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 第 17页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告其中：股票投资收益 6.4.7.10 -16,712.78 -11,589.17 基金投资收益 6.4.7.11 -4,420,033.33 -324,901.84 债券投资收益 6.4.7.12 1,749.87 294.84 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 328.80 - 其他投资收益 - - 填列）减：二、营业总支出 119,189.45 68,856.49 其中：卖出回购金融资产支出 - - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -17,084,826.85 -7,274,716.83 列）减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -17,084,826.85 -7,274,716.83 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -17,084,826.85 -7,274,716.83 会计主体：国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日单位：人民币元本期项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产二、本期期初净 99,209,238.69 -33,764,716.07 65,444,522.62 第 18页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告资产三、本期增减变动额（减少以 -1,810,465.30 -16,552,298.64 -18,362,763.94 “-”号填列）（一）、综合收 - -17,084,826.85 -17,084,826.85 益总额（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净 -1,810,465.30 532,528.21 -1,277,937.09 资产减少以“-” 号填列）其中：1.基金申购款 -124,695,426.38 55,822,731.58 -68,872,694.80 款（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净 - - - 资产变动数（净资产减少以“-”号填列）四、本期期末净资产上年度可比期间项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日实收基金未分配利润净资产合计一、上期期末净资产二、本期期初净资产三、本期增减变动额（减少以 35,336,358.21 -15,558,302.24 19,778,055.97 “-”号填列）（一）、综合收 - -7,274,716.83 -7,274,716.83 益总额（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净 35,336,358.21 -8,283,585.41 27,052,772.80 资产减少以“-” 号填列）其中：1.基金申购款 -56,625,920.88 15,039,402.75 -41,586,518.13 款第 19页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净 - - - 资产变动数（净资产减少以“-”号填列）四、本期期末净资产报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：李昇，主管会计工作负责人：倪蓥，会计机构负责人：吴洪涛国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3372 号《关于准予国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》准予注册，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 15,461,215.19 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 1089 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》于资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,000.00 基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。根据《国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和《国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份第 20页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。本基金不同类别基金份额之间不得互相转换。本基金为国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标 ETF”)的联接基金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对中证沪港深创新药产业指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券 (包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的沪港深创新药产业指数收益率 x95%+银行活期存款利率(税后)x5%。本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2024 年 8 月 28 日批准报出。本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定 (以下合称“企业会计则》、各项具体会计准则、准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国第 21页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。本基金 2024 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年况等有关信息。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债第 22页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。单位：人民币元本期末项目活期存款 2,854,720.96 等于：本金 2,854,438.15 加：应计利息 282.81 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 第 23页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 2,854,720.96 单位：人民币元本期末项目 2024 年 6 月 30 日成本应计利息公允价值公允价值变动股票 - - - - 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约交易所 583.73 市场 199,802.00 200,683.73 298.00 债券银行间 - 市场 - - - 合计 199,802.00 583.73 200,683.73 298.00 资产支持证券 - - - - 基金 66,399,624.98 - 43,861,575.00 -22,538,049.98 其他 - - - - 合计 66,599,426.98 583.73 44,062,258.73 -22,537,751.98 注：基金投资均为本基金持有的目标 ETF 的份额，按估值日目标 ETF 的份额净值确定公允价值。本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 份额的买卖。本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。本基金本报告期末无买入返售金融资产。第 24页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。本基金本报告期末无其他资产。单位：人民币元本期末项目应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 81.95 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 3,963.51 其中：交易所市场 3,963.51 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 54,700.10 合计 58,745.56 国泰中证沪港深创新药产业 ETF 发起联接 A 金额单位：人民币元本期项目 2024年至2024年基金份额账面金额上年度末 28,311,282.17 28,311,282.17 本期申购 13,642,824.83 13,642,824.83 本期赎回（以“-”号填列） -11,381,776.65 -11,381,776.65 本期末 30,572,330.35 30,572,330.35 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。国泰中证沪港深创新药产业 ETF 发起联接 C 金额单位：人民币元本期项目第 25页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告基金份额账面金额上年度末 70,897,956.52 70,897,956.52 本期申购 109,242,136.25 109,242,136.25 本期赎回（以“-”号填列） -113,313,649.73 -113,313,649.73 本期末 66,826,443.04 66,826,443.04 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。国泰中证沪港深创新药产业 ETF 发起联接 A 单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末 -2,653,456.68 -6,897,738.60 -9,551,195.28 本期期初 -2,653,456.68 -6,897,738.60 -9,551,195.28 本期利润 -1,420,431.63 -3,920,868.27 -5,341,299.90 本期基金份额交易产生的 -269,561.78 -552,686.77 -822,248.55 变动数其中：基金申购款 -1,626,322.43 -4,345,294.51 -5,971,616.94 基金赎回款 1,356,760.65 3,792,607.74 5,149,368.39 本期已分配利润 - - - 本期末 -4,343,450.09 -11,371,293.64 -15,714,743.73 国泰中证沪港深创新药产业 ETF 发起联接 C 单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末 -6,961,767.02 -17,251,753.77 -24,213,520.79 本期期初 -6,961,767.02 -17,251,753.77 -24,213,520.79 本期利润 -3,096,234.95 -8,647,292.00 -11,743,526.95 本期基金份额交易产生的变动数其中：基金申购款 -13,603,078.62 -35,715,507.81 -49,318,586.43 基金赎回款 13,835,943.99 36,837,419.20 50,673,363.19 本期已分配利润 - - - 本期末 -9,825,136.60 -24,777,134.38 -34,602,270.98 单位：人民币元本期项目活期存款利息收入 6,464.21 第 26页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 200.07 其他 40.19 合计 6,704.47 单位：人民币元本期项目股票投资收益——买卖股票差价收入 -9,639.05 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 -7,073.73 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -16,712.78 单位：人民币元本期项目卖出股票成交总额 4,890,042.80 减：卖出股票成本总额 4,889,319.95 减：交易费用 10,361.90 买卖股票差价收入 -9,639.05 单位：人民币元本期项目申购基金份额总额 11,331,600.00 减：现金支付申购款总额 7,173,929.54 减：申购股票成本总额 4,164,744.19 减：交易费用 - 申购差价收入 -7,073.73 单位：人民币元本期项目卖出/赎回基金成交总额 12,500,214.46 第 27页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告减：卖出/赎回基金成本总额 16,920,083.62 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额 - 减：交易费用 164.17 基金投资收益 -4,420,033.33 单位：人民币元本期项目债券投资收益——利息收入 2,373.87 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -624.00 债券到期兑付）差价收入债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,749.87 单位：人民币元本期项目卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额减：应计利息总额 6,150.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -624.00 本基金本报告期内无衍生工具收益。单位：人民币元本期项目股票投资产生的股利收益 328.80 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 328.80 第 28页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告单位：人民币元本期项目名称 ——股票投资 -1,734.92 ——债券投资 892.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 -12,567,317.35 ——贵金属投资 - ——其他 - ——权证投资 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -12,568,160.27 单位：人民币元本期项目基金赎回费收入 28,097.94 转换费收入 2,387.90 合计 30,485.84 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 50%归入基金资产。总额的 50%归入转出基金的基金资产。单位：人民币元本期项目审计费用 14,918.54 信息披露费 39,781.56 证券出借违约金 - 银行汇划费用 1,725.08 合计 56,425.18 第 29页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。关联方名称与本基金的关系基金管理人、注册登记机构、基金销售国泰基金管理有限公司机构国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投本基金的基金管理人管理的其他基金资基金(“目标 ETF”) 招商银行股份有限公司（“招商银行”）基金托管人、基金销售机构注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。单位：人民币元本期上年度可比期间项目 2024年至2024年6月 2023年至2023年6 当期发生的基金应支付的管理费 8,809.21 7,981.67 其中：应支付销售机构的客户维护费 52,163.15 32,619.89 应支付基金管理人的净管理费 -43,353.94 -24,638.22 注：1、本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取 0)的 0.50%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：第 30页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值) X 0.50% / 当年天数。取标准并不调减，因此出现净管理费为负值的情况。单位：人民币元本期上年度可比期间项目 2024年至2024年6月 2023年至2023年6 当期发生的基金应支付的托管费 1,761.80 1,596.31 注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取 0) 的 0.10%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值) X 0.10% / 当年天数。单位：人民币元本期获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称国泰中证沪港深创国泰中证沪港深创新药新药产业 ETF 发起合计产业 ETF 发起联接 C 联接 A 招商银行 - 7.38 7.38 国泰基金管理有限公 - 2,884.18 2,884.18 司合计 - 2,891.56 2,891.56 上年度可比期间获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称国泰中证沪港深创国泰中证沪港深创新药新药产业ETF发起联合计产业ETF发起联接C 接A 招商银行 - - - 国泰基金管理有限公 - 213.74 213.74 第 31页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告司合计 - 213.74 213.74 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日各类基金份额的基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国泰基金管理有限公司，再由国泰基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.30%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.30% / 当年天数。本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。份额单位：份本期上年度可比期间项目国泰中证沪港深创国泰中证沪港深创国泰中证沪港深创国泰中证沪港深创新药产业ETF发起新药产业ETF发起新药产业ETF发起新药产业ETF发起联接A 联接C 联接A 联接C 期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - 期间申购/买入总份额 - - - - 期间因拆分变动份额 - - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - - - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 10.27% - 14.62% - 国泰中证沪港深创新药产业 ETF 发起联接 A 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。国泰中证沪港深创新药产业 ETF 发起联接 C 第 32页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称 2024年至2024年 2023年至2023年期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商银行 2,854,720.96 6,464.21 4,641,275.22 5,849.30 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。于 2024 年 06 月 30 日，本基金持有 101,743,389.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为本基金本报告期内无利润分配。本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。第 33页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部、审计部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、信息披露等方面专业人员。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。第 34页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有信用类债券比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.00%)。流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2024 年 06 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足第 35页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、债券投资、存出保证金及结算备付金等。单位：人民币元本期末资产货币资金 2,854,720.96 - - - 2,854,720.96 结算备付金 20,507.53 - - - 20,507.53 存出保证金 4,604.57 - - - 4,604.57 交易性金融资产 200,683.73 - - 43,861,575.00 44,062,258.73 应收申购款 - - - 368,061.77 368,061.77 资产总计 3,080,516.79 - - 44,229,636.77 47,310,153.56 负债应付赎回款 - - - 159,970.63 159,970.63 应付管理人报酬 - - - 1,303.21 1,303.21 应付托管费 - - - 260.63 260.63 应付销售服务费 - - - 8,114.85 8,114.85 其他负债 - - - 58,745.56 58,745.56 负债总计 - - - 228,394.88 228,394.88 第 36页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告利率敏感度缺口 3,080,516.79 - - 44,001,241.89 47,081,758.68 上年度末日资产货币资金 4,430,559.90 - - - 4,430,559.90 结算备付金 58,262.40 - - - 58,262.40 存出保证金 3,743.93 - - - 3,743.93 交易性金融资产 304,259.18 - - 60,928,214.86 61,232,474.04 应收申购款 - - - 522,127.42 522,127.42 其他资产 - - - 49,299.34 49,299.34 资产总计 4,796,825.41 - - 61,499,641.62 66,296,467.03 负债应付赎回款 - - - 808,771.69 808,771.69 应付管理人报酬 - - - 2,242.49 2,242.49 应付托管费 - - - 448.48 448.48 应付销售服务费 - - - 11,435.99 11,435.99 其他负债 - - - 29,045.76 29,045.76 负债总计 - - - 851,944.41 851,944.41 利率敏感度缺口 4,796,825.41 - - 60,647,697.21 65,444,522.62 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为 0.43%（2023 年 12 月 31 日：0.46%），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2023 年 12 月 31 日：同）。外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外第 37页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于目标 ETF，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。金额单位：人民币元本期末上年度末项目占基金资产占基金资产公允价值净值比例公允价值净值比例（%）（%）交易性金融资产－股票投资 - - 33,055.16 0.05 交易性金融资产－基金投资交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计假设除业绩比较基准外的其他市场变量不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析业绩比较基准上升 5% 增加约 223 增加约 300 业绩比较基准下降 5% 减少约 223 减少约 300 第 38页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次第一层次 43,861,575.00 60,928,214.86 第二层次 200,683.73 304,259.18 第三层次 - - 合计 44,062,258.73 61,232,474.04 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日：同)。不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额例（%）第 39页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告其中：股票 - - 其中：债券 200,683.73 0.42 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产金额单位：人民币元占基金资产序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值净值比例(%) 国泰中证沪港深创新药交易型开产业交易型国泰基金管理有开放式指数限公司 (ETF) 证券投资基金本基金本报告期末未持有股票。本基金本报告期末未持有股票。金额单位：人民币元第 40页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例（％）注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例（％）第 41页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额 5,005,892.90 卖出股票的收入（成交）总额 4,890,042.80 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。金额单位：人民币元占基金资产净值比序号债券品种公允价值例(％) 其中：政策性金融债 - - 金额单位：人民币元占基金资产净序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值值比例(％) 第 42页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期内未投资国债期货。年受到公开谴责、处罚的情况。单位：人民币元序号名称金额本基金本报告期末未持有可转换债券。第 43页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告本基金本报告期末未持有股票。份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的机构投资者个人投资者份额级别数(户) 基金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例国泰中证沪港深创新药产业 ETF 4,035 7,576.79 10,000,000.00 32.71% 20,572,330.35 67.29% 发起联接 A 国泰中证沪港深创新药产业 ETF 5,255 12,716.74 217,305.21 0.33% 66,609,137.83 99.67% 发起联接 C 合计 9,290 10,484.26 10,217,305.21 10.49% 87,181,468.18 89.51% 项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例国泰中证沪港深创新药产业 ETF 发起联接 A 基金管理人所有从业人国泰中证沪港深创新药员持有本基金 36,190.02 0.05% 产业 ETF 发起联接 C 合计 472,323.12 0.48% 项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）国泰中证沪港深创新药本公司高级管理人员、基产业 ETF 发起联接 A 金投资和研究部门负责人国泰中证沪港深创新药持有本开放式基金产业 ETF 发起联接 C 合计 10~50 本基金基金经理持有本开国泰中证沪港深创新药 10~50 第 44页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告放式基金产业 ETF 发起联接 A 国泰中证沪港深创新药产业 ETF 发起联接 C 合计 10~50 持有份额占发起份额占持有份额总发起份额总发起份额承项目基金总份额基金总份额数数诺持有期限比例比例基金管理人固有资金 10.27% 10.27% 3年基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10.27% 10.27% - 单位：份国泰中证沪港深创新药产业国泰中证沪港深创新药产业项目 ETF 发起联接 A ETF 发起联接 C 基金合同生效日（2021 年 11 月 22 日）基金份额总额本报告期期初基金份额总额 28,311,282.17 70,897,956.52 本报告期基金总申购份额 13,642,824.83 109,242,136.25 减：本报告期基金总赎回份额 11,381,776.65 113,313,649.73 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 30,572,330.35 66,826,443.04 报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：第 45页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告经本基金管理人第八届董事会第二十六次会议审议通过，周向勇先生离任公司总经理、转任董事长并代为履行总经理职务。经本基金管理人第八届董事会第二十九次会议审议通过，聘任李昇先生担任本基金管理人总经理。报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。报告期内，本基金投资策略无改变。报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期内本基金管理人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例招商证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 粤开证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 第 46页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告中信建投 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 申万宏源证券 1 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 国盛证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华金证券 2 9,895,935.70 100.00% 7,282.56 100.00% - 注：基金租用席位的选择标准是：（1）资力雄厚，信誉良好；（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。金额单位：人民币元债券交易回购交易权证交易占当期债占当期回占当期权券商名称成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额证成交总额的比例额的比例额的比例招商证券 - - - - - - 第 47页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告万联证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华金证券 199,932.68 100.00% - - - - 法定披露日序号公告事项法定披露方式期国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指回、定期定额投资及转换业务的公告国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指回、定期定额投资及转换业务的公告国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指回、定期定额投资及转换业务的公告第 48页共 49页国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年中期报告批复本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦基金托管人住所或办公场所。可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司二〇二四年八月三十日第 49页共 49页

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